Hurst Exponent Forex

Hurst Exponent William Hurst era um hidrologista trabalhando no que parece ser um problema direto: quão alto seria um maldito no rio Nilo para conter todas as inundações possíveis Hurst encontrou um problema único onde a matemática para responder a pergunta ainda não existia. O trabalho de Hurst8217 encontrou aplicações amplas em muitas áreas não relacionadas de Sciene. Os engenheiros de software usam isso para medir a proximidade de uma rede com o congestionamento. Os geólogos que modelam os depósitos de campos de petróleo observam a tendência de os campos de petróleo e gás se agruparem. Os engenheiros financeiros usam isso para analisar como a tendência de uma determinada série de tempo para formar tendências. O próprio expoente é muito mais simples que todas as matemáticas usadas para encontrá-lo. A maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com dados em que o expoente Hurst é 0,5. Minha analogia favorita, a de jogar uma moeda, cai na categoria 0,5 Hurst. Qualquer processo que seja gaussiano ou segue uma curva de sino normal também possui um expoente de Hurst de 0,5. O alcance total disponível para o expoente de Hurst é de 0 a 1. Um valor próximo a zero deve parecer uma linha plana. Sempre que ocorrem desvios da média, eles são extremamente propensos a retornar à média. Um expoente de Hurst perto de 1 indica uma forte propensão à tendência. O valor do expoente Hurst aumenta à medida que o período de tempo de gráficos aumenta. Eu digo isso com base na minha experiência em revisar o expoente de Hurst e sua relação com vários pares de divisas, particularmente o EURUSD. Tick ​​e dados de um minuto mostram valores Hurst consistentemente perto de 0,5. Movendo-se para o gráfico diário cutuca a agulha mais para algo como 0,55-0,6. A mudança de gráficos semanais tende a criar valores mais próximos de 0,7. Tenha em mente que este não é o resultado de nenhum estudo formal. It8217s com base na minha experiência geral. Estimar o Exponente Hurst A grande visão que levou Hurst ao conceito de expoente de sua idéia de análise de escala redimensionada. A idéia é ver como a segmentação de um determinado conjunto de dados em coleções maiores altera o intervalo geral de valores. A análise de escala redimensionada é comumente referida como R sobre S. O R representa o componente de alcance e é o mais difícil de calcular. Há 3 etapas envolvidas para cada segmento. Para calcular RS de P0 a P1, o primeiro passo é calcular o vaule médio de P0 a P1. O segundo passo calcula a série desviada da média. A série de desvio em P0, por exemplo, é igual a P0 menos a média da série. Isso é repetido em todos os pontos do conjunto para criar a série desviada. O Passo 3 é a série desviada cumulativa. Esta é uma maneira elegante de dizer passar pela série desviada e escolher os valores mais pequenos e maiores. A diferença entre os valores mais pequenos e maiores na série desviada é R. Encontrar S é muito mais fácil. Define o desvio padrão do segmento. A fórmula para isso pode ser encontrada na Wikipédia e em milhares de outras páginas através da internet. Conclusão O expoente de Hurst pode ser uma ótima ferramenta para categorizar o comportamento geral de determinados instrumentos. Também pode ser usado para ter uma idéia de como mudar o período de gráficos de uma estratégia pode explicar quaisquer degradações ou melhorias nos retornos da estratégia. Não encontrei nenhuma aplicabilidade para prever os mercados financeiros usando o expoente Hurst. Não indica se o preço vai para cima ou para baixo. Não descobri que apenas porque o Hurst lê 0.4 que deve retornar a 0,5 em qualquer momento no futuro próximo. E, se isso acontecer, isso ainda não ajuda na direção. Tudo o que diz é que talvez os mercados sejam menos significativos reverter do que foram. Esse indicador baseia-se no pressuposto de que as variações de preços seguem um modelo multi-fractal. A partir daí, o expoente de Hurst pode ser facilmente calculado a partir da dimensão fractal (como obtido em viewtopic. phpf17ampt1250). As variações deste expoente de Hurst podem ser vistas como uma previsão das variações da volatilidade e, portanto, fornecem um tempo para entrar em um comércio (sempre que esta variação é positiva), para se beneficiar do período de alta volatilidade. No entanto, deve-se notar que esse indicador não fornece informações sobre a direção do comércio, pois é necessário usar um indicador direcional. Código: Selecionar toda a função Indicador Init (): nome (quotHurst Differencequot) indicador: descrição (quotHurst Differencequot) indicador: requiredSource (core. Bar) indicador: tipo (core. Oscilator) indicator. parameters: addInteger (quotPeriodquot, quotPeriodquot, quotPeriodquot, 30) indicator. parameters: addString (quotapppricequot, quotapppricequot, quotquot, quotclosequot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotapppricequot, quotclosequot, quotquot, quotclosequot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotapppricequot, quotopenquot, quotquot, quotopenquot) indicator. parameters: addStringAlternative ( Quotapppricequot, quothighquot, quotquot, quothighquot) indicador. parameters: addStringAlternative (quotapppricequot, quotlowquot, quotquot, quotlowquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotapppricequot, quotmedianquot, quotquot, quotmedianquot) indicator. parameters: addStringAlternative (quotapppricequot, quottypicalquot, quotquot, quottypicalquot) Indicador. Parâmetros: addStringAlterna Indicador (quotapppricequot, quotweightedquot, quotweightedquot).parameters: addColor (quotclrLinequot, quotColor of Linequot, quotColor of Linequot, core. rgb (255, 255, 0)) fim local primeiro local fonte nil local Período local appprice local Preço local Fdi local Função HurstBuffnil Prepare () source instance. source Periodinstance. parameters. Period apppriceinstance. parameters. appprice first source: primeiro () 2 local name profile: id (). Quot (fonte: nome (). Quot, example. parameters. Period. Quot, quot. Instance. parameters. appprice. Quot) quot instance: nome (nome) Exemplo de preço: addInternalStream (0, 0) fdi instance : AddInternalStream (0, 0) instância de HurstBuff: addStream (quotHurstBuffquot, core. Line, name. Quot. HurstBuffquot, quotHurstBuffquot, instance. parameters. clrLine, primeiro) HurstBuff: addLevel (0) end function Atualização (período, modo) se apppricequotclosequot Então Price91period93source. close91period93 elseif apppricequotopenquot então Price91period93source. open91period93 elseif apppricequothighquot então Price91period93source. high91period93 elseif apppricequotlowquot então Price91period93source. low91period93 elseif apppricequotmedianquot então Price91period93 (source. high91period93source. low91period93) 2. Elseif apppricequottypicalquot então Price91period93 (source. high91period93source. low91period93source. close91period93) 3. Else Price91period93 (source. high91period93source. low91period932.source. close91period93) 4. Termine se (periodgtfirstPeriod) e local priceMaxcore. max (Preço, core. rangeTo (período, Período)) priceMincore. min local (Preço, core. rangeTo (período, Período)) comprimento local0. PriorDiff0 local. Soma local. Para iperiod-Período1, período, 1 fazer se preçoMax-priceMingt0. Então, dif (Price91i93-priceMin) (priceMax-priceMin) se igtperiod-Period1 then lengthlengthmath. sqrt (math. pow (diff-priorDiff, 2) (1.math. pow (Period, 2))) end priorDiffdiff end end if lengthgt0 . Então fdi91period931. (Math. log (length) math. log (2.)) Math. log (2. (Period-1)) else fdi91period930. End Anexos HurstDifference. lua (3.13 KiB) Transferido 444 vezes Alexander. Gettinger FXCodeBase: Posts de Usuário Confirmados: 2460 Registrado: Qua 31 de março de 2010 9:40 pm Localização: Rússia, Omsk